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很多人都知道程序化是技术面的一个变体，是将期货技术面上的思路方针用程序的形式表达给计算机，由计算机自动进行历史回测以及下单。但是您知道吗？对于发达国家的金融市场来说，已经有一些比如彭博社之类的公司将期货的基本面数据从某些意义上量化了出来，按照他们自己的说法，已经100%量化出来了期货基本面的程序化交易模型，但是我个人认为这是完全不现实的事情！因为期货的基本面估值我们可以采用程序化模型的方法来进行毛预估，这个毛预估其实是可以运用在期货实战中的，但是这里有一个很大的问题，就是基本面的数据错综复杂，仅仅是光靠估值是远远不够的，那么对于很多突发事件来说，基本面的程序化模型就很难去量化这些突发事件，并且也很难去抓取这些突发事件以及审慎的分析。除非等到有一天机器的智商和人类是一模一样的，可以读懂喜怒哀乐，可以读懂情感偏向的时候，我觉得那时候才能出现真正可以完全量化期货基本面的程序化模型来。现在彭博社说他们通过社交网络的离散抓取，已经可以抓取到期货的舆论信息并加以准确加工，但是我觉得这个是不靠谱的，因为如果有一个模型可以 机器自学习到这种程度，那么机器和人类可以自由沟通的时代也就来了，而现在明显我们的社会科技不具备这种能力，所以完全进行期货的基本面量化，做出来期货的基本面交易模型，现在我们只完成一点点而已，未来之路还远得很。其实最重要的一点也是很多人没有关注到的，那就是期货的基本面交易几乎都以中长线为主，并且会做的人会知道分析方法也并不是那么复杂，那么要期货的基本面量化程序化模型又有何用呢？