期货程序化交易的误区

 期货程序化文章     |      2020-05-17 12:01
很多人认为期货市场的程序化几乎是一个炼金术,只要编写好程序化的公式,就可以一直在市场中呼风唤雨获得稳定的期货利润,但是事实真的是这样吗?应该说不完全是这样!

期货程序化其实它完全属于期货技术面交易的范畴,因为程序化只不过是把技术面的一些核心逻辑写入程序中 ,交给计算机自动执行,实际上它就是技术面的范畴之一,只不过程序化交易由于是计算机自动执行,所以它的回撤速度非常快,也非常准确,所以期货的程序化交易从某些意义上来说涉及到了数据统计的范畴,这属于期货的技术面不同之处。

但是你要知道一点,那就是随着现在人工智能的逐渐普及,很多程序化模型都将慢慢失去自己应有的效果,因为在同样的一个进场点上,会有更多的程序化模型和你抢同样的位置,那么好的位置就因为参与交易的人太多,所以就会产生了大幅的冲击成本,也就是所谓的滑点。所以综合以上观点,程序化交易并不是一个可以高枕无忧的炼金术,随着市场的不断升级迭代,随着科学的不断进步,程序化交易也需要不断的进行更改,才能更加适应新的市场以及社会环境。君不见股指期货刚上市的时候随便一个程序化模型都可以产生稳定的盈利,但是股指期货运行的第2年,80%的程序化模型都已经开始产生了亏损,这就是一个明显的案例。所以我们的思维一定要跟上市场的节奏跟上社会的进步,才可以在期货市场中立于不败之地。 



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本文作者:尹景林
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