有没有永不失效的期货程序化交易策略?

 期货程序化文章     |      2020-05-17 17:02

其实能提出这个问题的人,你提的这个问题也是比较有水平的,因为不光是这个人在思考这个问题就连我自己也在思考这个问题,但是最后我得到的结论就是我们的这个世界永远在进步我们的科技永远在向前发展,所以期货市场也是永远会变的,所以理论上来说不存在永不失效的期货程序化交易策略!


比如说大家常用的波浪理论等一些理论,这些理论其实在现在的期货市场中是可以写的出来程序化模型的,但是当你写出来期货的波浪理论程序化模型之后你会发现,他的效率非常的差,这是因为什么造成的呢?一个非常知名的理论在现在为什么却获得这么差的效率?这就是因为市场在变!因为波浪理论出现的时间是50~100年前,而这段时间里面互联网是没有普及的,所以当时的信息传播效率非常的差,一个关于大豆市场的突发事件从美国传到我们国内,可能都需要一个礼拜甚至一个月的时间,所以在当时的期货市场中,并没有什么信息公开公正平等之说,谁的资金大市场就按照这个人的操作方向去波动,也就是说当时的期货市场完全是以投机性为导向的,在这种情况之下期货市场必然会呈现上五浪下三浪的格局。但是到了现在期货市场中,波浪理论就完全不适用了,因为现在信息更加的透明公开,所以大型资金也不敢逆着期货基本面贸然的去控盘,这就是时代变迁导致的交易方法的失效的例子。


所以世界上没有永不失效的期货程序化交易策略,有的只是不停的发展进步,作为一个合格的期货人,我们应该不断的填充自己的思路,顺着市场变化的方向同步的进化我们的交易模式,这个时候我们才能在期货市场中越走越远,越走越好! 



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本文作者:尹景林
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